基差和套期保值的區(qū)別與聯(lián)系是什么？套期保值的基本原理有哪些？

基差和套期保值的區(qū)別與聯(lián)系是什么?

基差與套期保值的關(guān)系:套期保值可以大體抵消現(xiàn)貨市場中價格波動的風(fēng)險,但不能使風(fēng)險完全消失,主要原因是存在"基差"這個因素。要深刻理解并運用套期保值,避免價格風(fēng)險。

套期保值的基本原理有哪些?

套期保值的基本原理是期貨價格和現(xiàn)貨價格基本同步。

套期保值的基本特征是，在現(xiàn)貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時進(jìn)行數(shù)量相等但方向相反的買賣活動，即在買進(jìn)或賣出實貨的同時，在期貨市場上賣出或買進(jìn)同等數(shù)量的期貨，經(jīng)過一段時間，當(dāng)價格變動使現(xiàn)貨買賣上出現(xiàn)盈虧時，可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補。